Kalman Filter

カルマンフィルタという、誤差のある観測データから真の値を推測する手法を、Playgroundでテストしてみました。

参考:
http://sinhrks.hatenablog.com/entry/2014/11/01/231333
http://scipy.github.io/old-wiki/pages/Cookbook/KalmanFiltering
http://www.sat.t.u-tokyo.ac.jp/~omi/random_variables_generation.html#Gauss

環境: Xcode 7.2 / Mac OSX 10.10.5

実行結果
Kalman01
途中、rand_normalのばらつき具合をテストしています。rが真値3.0を中心にばらついてることを確認できました。(下部Windowのprint出力)
ばらつきを持ったデータ列zから推定されて、真値3.0に近づいていく様子がグラフで見られます。

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